What is the expected return and standard deviation of this


A portfolio is invested 40 percent in stock A, 30 percent in stock B, and 30 percent in stock C. What is the expected return and standard deviation of this portfolio?

   State of             Probability of                              Rate of Return if State Occurs

                    Economy          State of Economy                 Stock A                  Stock B                  Stock C

                    Boom                           .10                                  .05                          .16                          .23

                    Normal                        .70                                  .08                          .09                          .11

                    Recession                    .20                                  .15                       -.03                       -.25

Request for Solution File

Ask an Expert for Answer!!
Financial Management: What is the expected return and standard deviation of this
Reference No:- TGS02727995

Expected delivery within 24 Hours